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　　1、进行投机操作；2、卖出数量超出实际现货数量。一部分现货企业在进行套期保值和套利操作时，超出了自己预计对冲的现货数量，超出的部分就成为投机交易，结果因价格大大上涨，自己没有足够的大豆(资讯,行情)可供交割，造成了较大损失；3、对期货交易的保证金制度了解不够。

　　1、交割商品一定要符合期货合约设计和质量发展要求。把住商品的品质衡量准则质量，是期现套利的重中之重；2、要保证运输和仓储。注册仓单的时间点对于套利的效果起到很重要的作用；3、有严密的财务预算。

　　反向套利：当期货价格小于现货价格时，称作“反向市场”。反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为（在期现套利中就是做空基差）。由于现货市场上不存在做空机制，反向套利的实施会受到极大的限制。

　　正向套利：当期货价格大于现货价格时，称作“正向市场”。这时期货价格对现货价格的升水大于持有成本时，套利者可以实施正向期现套利。即在买入（持有）现货的同时卖出同等数量的期货，等待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割结束套利。

　　期现套利要考虑交易成本，当期货价格高出现货价格一定幅度的前提下，才能够直接进行正向套利，现货价加上这个幅度后的价格称为“上边界”；反之，期货价必须低于现货价一定幅度时，才能够直接进行反向套利，将现货价减去这个幅度后的价格称为“下边界”。因而将这个上下边界之间称为“无套利区间”。

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